こんにちは、こたろーです。
投資信託の積立と個別株で高配当株のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。
「PORTFOLIO VISUALIZER」というWebサイトで、バックテストをしてみたので、本日はその結果をご紹介したいと思います。
使用したWebサイト
「PORTFOLIO VISUALIZER」はユーザ登録なしの状態でもいくつかの機能は利用可能で、「Backtest Portfolio」というメニューでは、個別銘柄やETFなどの保有比率を選択してポートフォリオを設定すると、リターン等のデータを示してくれます。
ちなみにわたしがこのWebサイトを知ったきっかけは、「こびと株.com」さんのブログで紹介されていたからです（ある時期、貪るように読ませていただいていました）。
バックテストを実行してみた
登録したデータ
ポートフォリオ①：My Blue-Chips
一つ目に登録した「Portfolio1」は、わたしのオリジナルの配当株ポートフォリオ「My Blue-Chips」18銘柄です。
| 1,4,7,10月 | 2,5,8,11月 | 3,6,9,12月 | |
|---|---|---|---|
| Technology | CSCO | TXN | IBM |
| Healthcare | MRK | ABBV | PFE |
| Financial | USB | JPM | PRU |
| Consumer(s) | KO | PG | MCD |
| Tabacco | MO, PM | ー | ー |
| Communication | ー | T, VZ | ー |
| Energy | ー | ー | XOM, CVX |
18銘柄均等保有（1銘柄の保有割合：5.555…%）としました。下の画像が、登録後に実行した状態の画面です。
ポートフォリオ②：HDV
比較対象として登録した二つ目の「Portfolio2」は、高配当株ETF「HDV」のみ保有（保有割合100%）としました。
もともとオリジナルのポートフォリオ「My Blue-Chips」を考えることになったきっかけは、HDVでは配当利回りが少し物足りなかったことが理由にあります。HDVを超えることを狙ったアクティブ投資とも言えるものですので、やっぱりHDVと比較したいのです。
ポートフォリオ③：VOO
比較対象として登録した三つ目の「Portfolio3」は、S&P500指数の「VOO」のみ保有（保有割合100%）としました。
王道のインデックス投資と比べてどうなのか、興味があります。
バックテスト結果
パラメータは全て初期設定のまま変更せずに、ポートフォリオ銘柄の登録だけ入力して実行してみました。2013年〜2021年の期間でデータを表示してくれました。
リターン
下の画像は、2013年初に各ポートフォリオ$10,000投資した場合のリターンを算出したものです。
- Portfolio1（青色）：$25,272
- Portfolio2（赤色）：$21,888
- Portfolio3（黄色）：$34,573
わたしのポートフォリオ（青色のPortfolio1）、素人が考えて運用しているにしては、まぁまぁ検討しているのではないでしょうか？
HDV（赤色のPortfolio2）には勝っています。VOO（黄色のPortfolio3）には全く歯が立たない感じですね。。。
下の画像の上段は、単年度のリターン比較（Annual Returns）です。
VOOには歯が立ちませんが、HDVよりは概ね良い成績のような印象。
また、バリュー株比率が高いので、ボラティリティは一番低いです。
配当
パラメータの中の「Display Income」の値を「Yes」に変更すると、配当のデータもグラフ化して比較してくれます。
配当狙いで考えたポートフォリオなので、これが負けているようなら意味ないですが。。。
感想
簡単にいろいろな比較データが確認できて、ただいじっているだけでも楽しいです。
自分の考えたポートフォリオがまぁまぁであることも確認できました。
と、自分に言い聞かせていますが、おとなしくVOO等のETFを買ってた方がいいじゃん、って話です（笑）。。。手間の無さを考えたら、若干のリターン差ならHDVやVYMの方が楽ちんですしね。。。
効率性やリターンを追求するなら、やっぱりインデックス投資の王道が万人にオススメできるのだな、というのを改めて実感しました。
わたしの配当株ポートフォリオ「My Blue-Chips」は、楽しむ投資の側面が強いので、今後もボチボチ続けていくつもりです。